当前位置: 100md首页 > 电子书籍 > 资料2025 > 一些大合集 > 分类电子书1（34类）
编号:87558
《期权、期货及其他衍生产品》.epub .txt
基本信息：
    书名： 期权、期货及其他衍生产品
    作者： [加]约翰·赫尔 [[加]约翰·赫尔]
    出版社/出版时间： 机械工业出版社2014-10-31
    国际标准书号： 978-7-111-48437-0
    电子版包括 .epub .txt等格式：
    《期权、期货及其他衍生产品》约翰·赫尔.epub 文件 14222 KB,
    《期权、期货及其他衍生产品》约翰·赫尔.txt 文件 1750 KB。
pdf部分截图：
目录简介：
        推荐序一
        推荐序二
        译者序
        前言
        作者简介
        译者简介
        第1章 引言
        1.1 交易所市场
        1.2 场外市场
        1.3 远期合约
        1.4 期货合约
        1.5 期权合约
        1.6 交易员的种类
        1.7 对冲者
        1.8 投机者
        1.9 套利者
        1.10 危险
        小结
        推荐阅读
        练习题
        作业题
        第2章 期货市场的运作机制
        2.1 背景知识
        2.2 期货合约的规格
        2.3 期货价格收敛到即期价格
        2.4 保证金账户的运作
        2.5 场外市场
        2.6 市场报价
        2.7 交割
        2.8 交易员类型和交易指令类型
        2.9 制度
        2.10 会计和税收
        2.11 远期与期货合约的比较
        小结
        推荐阅读
        练习题
        作业题
        第3章 利用期货的对冲策略
        3.1 基本原理
        3.2 拥护与反对对冲的观点
        3.3 基差风险
        3.4 交叉对冲
        3.5 股指期货
        3.6 向前滚动对冲
        小结
        推荐阅读
        练习题
        作业题
        附录3A 资本资产定价模型
        第4章 利率
        4.1 利率的种类
        4.2 利率的度量
        4.3 零息利率
        4.4 债券定价
        4.5 确定国库券零息利率
        4.6 远期利率
        4.7 远期利率合约
        4.8 久期
        4.9 曲率
        4.10 利率期限结构理论
        小结
        推荐阅读
        练习题
        作业题
        第5章 如何确定远期和期货价格
        5.1 投资资产与消费资产
        5.2 卖空交易
        5.3 假设与符号
        5.4 投资资产的远期价格
        5.5 提供已知中间收入的资产
        5.6 收益率为已知的情形
        5.7 对远期合约定价
        5.8 远期和期货价格相等吗
        5.9 股指期货价格
        5.10 货币的远期和期货合约
        5.11 商品期货
        5.12 持有成本
        5.13 交割选择
        5.14 期货价格与预期未来即期价格
        小结
        推荐阅读
        练习题
        作业题
        第6章 利率期货
        6.1 天数计算和报价惯例
        6.2 美国国债期货
        6.3 欧洲美元期货
        6.4 基于久期的期货对冲策略
        6.5 对于资产与负债组合的对冲
        小结
        推荐阅读
        练习题
        作业题
        第7章 互换
        7.1 互换合约的机制
        7.2 天数计算惯例
        7.3 确认书
        7.4 相对优势的观点
        7.5 互换利率的本质
        7.6 确定LIBOR/互换零息利率
        7.7 利率互换的定价
        7.8 期限结构的效应
        7.9 固定息与固定息货币互换
        7.10 固定息与固定息货币互换的定价
        7.11 其他货币互换
        7.12 信用风险
        7.13 其他类型的互换
        小结
        推荐阅读
        练习题
        作业题
        第8章 证券化与2007年信用危机
        8.1 证券化
        8.2 美国住房市场
        8.3 问题出在哪里
        8.4 危机的后果
        小结
        推荐阅读
        练习题
        作业题
        第9章 OIS贴现、信用以及资金费用
        9.1 无风险利率
        9.2 OIS利率
        9.3 当用OIS贴现时互换和远期利率合约的价值
        9.4 OIS还是LIBOR：哪一个正确
        9.5 信用风险：CVA和DVA
        9.6 融资费用
        小结
        推荐阅读
        练习题
        作业题
        第10章 期权市场机制
        10.1 期权类型
        10.2 期权头寸
        10.3 标的资产
        10.4 股票期权的细节
        10.5 交易
        10.6 佣金
        10.7 保证金
        10.8 期权结算公司
        10.9 监管制度
        10.10 税收
        10.11 认股权证、雇员股票期权和可转换债券
        10.12 场外市场
        小结
        推荐阅读
        练习题
        作业题
        第11章 股票期权的性质
        11.1 影响期权价格的因素
        11.2 假设与记号
        11.3 期权价格的上限与下限
        11.4 看跌-看涨平价关系式
        11.5 无股息股票上看涨期权
        11.6 无股息股票上看跌期权
        11.7 股息对于期权的影响
        小结
        推荐阅读
        练习题
        作业题
        第12章 期权交易策略
        12.1 保本债券
        12.2 包括单一期权与股票的策略
        12.3 差价
        12.4 组合
        12.5 具有其他收益形式的组合
        小结
        推荐阅读
        练习题
        作业题
        第13章 二叉树
        13.1 一步二叉树模型与无套利方法
        13.2 风险中性定价
        13.3 两步二叉树
        13.4 看跌期权例子
        13.5 美式期权
        13.6 Delta
        13.7 选取u和d使二叉树与波动率吻合
        13.8 二叉树公式
        13.9 增加二叉树的步数
        13.10 使用DerivaGem软件
        13.11 其他标的资产上的期权
        小结
        推荐阅读
        练习题
        作业题
        附录13A 由二叉树模型推导布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价公式
        第14章 维纳过程和伊藤引理
        14.1 马尔科夫性质
        14.2 连续时间随机过程
        14.3 描述股票价格的过程
        14.4 参数
        14.5 相关过程
        14.6 伊藤引理
        14.7 对数正态分布的性质
        小结
        推荐阅读
        练习题
        作业题
        附录14A 伊藤引理的推导
        第15章 布莱克-斯科尔斯-默顿模型
        15.1 股票价格的对数正态分布性质
        15.2 收益率的分布
        15.3 收益率期望
        15.4 波动率
        15.5 布莱克-斯科尔斯-默顿微分方程的概念
        15.6 布莱克-斯科尔斯-默顿微分方程的推导
        15.7 风险中性定价
        15.8 布莱克-斯科尔斯-默顿定价公式
        15.9 累积正态分布函数
        15.10 权证与雇员股票期权
        15.11 隐含波动率
        15.12 股息
        小结
        推荐阅读
        练习题
        作业题
        附录15A 布莱克-斯科尔斯-默顿公式的证明
        第16章 雇员股票期权
        16.1 合约的设计
        16.2 期权会促进股东与管理人员利益的一致吗
        16.3 会计问题
        16.4 定价
        16.5 倒填日期丑闻
        小结
        推荐阅读
        练习题
        作业题
        第17章 股指期权与货币期权
        17.1 股指期权
        17.2 货币期权
        17.3 支付已知股息率的股票期权
        1